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This paper introduces a new external uncertainty term into the traditional research model of the inter-temporal decision......
本文研究了一类受通货膨胀影响的终端财富期望效用最大化问题.对常数相对风险厌恶(CRRA)情形的效用函数,用直接构造的方法得到了代理人......
在Vasicek利率模型下,应用CRRA中性定价理论对期权进行定价,并对沪深300股指欧式期权定价进行实证研究,从而显示出Vasicek期权定价......
考虑有限和无限两种时域上的最优投资消费问题,应用动态规划原理推导出价值函数的HJB方程,解得CRRA消费效用函数在两种时域下的最......